《西风烈》在甘肃敦煌取景，大银幕上的荒漠、戈壁、风沙，都展现出西部的苍凉与壮美。高群书将《西风烈》称作“有中国特色的西部片”，为影片植入了很多美国西部片的元素。尤其是吴镇宇扮演的杀手角色，他身穿皮夹克、头戴牛仔帽、还系着一条豹纹围巾，俨然一位美国西部牛仔模样，而他最后执意要与段奕宏一对一决斗，也是牛仔精神的体现。
在《西风烈》出动数百匹马拍戏的高群书说自己每次拍戏都很注重演员和动物的安全。“这个还是一个重不重视的问题。比如我这次拍了一场马摔倒在地的戏，都会事先把地上的石头捡走，然后铺上软土。在有马匹出现的爆破镜头，我们都是尽量用后期制造效果。”
